Дневник статистики криптотрейдера: трансформация классических инструментов трейдинга — Crypto Art

18.12.2018

Дневник статистики криптотрейдера: трансформация классических инструментов трейдинга

Мы уже не раз обращались к идее применения в крипте классических методов и инструментов трейдинга. Некоторым из них, по нашему мнению, есть место только на классических рынках (как, например, анализ активов Bottom-Up), а некоторые можно и нужно адаптировать так, чтобы они помогали трейдерам снизить риски и поднять прибыли при работе с такими потенциально прибыльными, но очень «хрупкими» активами, как криптовалюты.

 

О риск-менеджменте и мани-менеджменте мы уже писали. Это действительно крутые системы управления, без которых работа криптотрейдера больше похожа на метания неуправляемого плота, отданного на волю волн.

 

Теперь очередь за статистикой трейдера.

 

Что это такое?

 

Классические трейдеры, нацеленные на долгую и успешную работу на рынке, всегда учитывают свои сделки: заранее проверяют возможные соотношения риска и профита,  проводят анализ успешных и неуспешных позиций. Словом, ведут своеобразный трейдерский дневник.

 

Без такого дневника сложно понять, насколько удачна стратегия трейдера и что сделать, чтобы ее улучшить (или чего не делать, чтобы не ухудшить :)). Ведь главное, что дает ведение статистики профессиональному трейдеру — это анализ.

 

Мы в Crypto Art придаем большое значение анализу статистики и оценке эффективности. Поэтому приложили много усилий, чтобы адаптировать дневник трейдера под реалии и особенности криптовалютного рынка. Мы назвали это многофункциональной системой ведения статистики криптотрейдера. Неплохо звучит, правда?

 

А работает еще лучше

 

 

На первом этапе мы реализовали систему в виде таблицы, где отражены все сделки, которые заключают трейдеры, и изменения их депозитов.

 

В списке основных показателей сделки:  

 

■ Дата

■ Валютная пара

■ Направление сделки (short или long)

■ Объем торгов и объем депозита в риске

■ Плановый take-profit и stop-loss

■ Тип ордера (покупка или продажа)

■ Стратегия входа/выхода

■ Соотношение риска и профита

 

При этом все не так просто: учет сделок — лишь одна из многочисленных задач, которые выполняет система статистики. Прежде всего, она помогает трейдеру придерживаться своей стратегии. Вот как это происходит.

 

После введения начальных сведений о планируемой сделке, отрабатывает формула, в которой учтены ограничения и условия риск-менеджмента и мани-менеджмента. Автоматически просчитываются несколько показателей, в том числе предельно допустимый и рекомендуемый стоп-лоссы.

 

Внутренние правила нашего фонда подразумевают, что трейдеры обязательно ведут статистику, действуют в рамках риск- и мани-менеджмента и анализируют свои результаты. Практика уже показала, что соблюдение этих правил позволяет получать пусть не всегда взрывные, но стабильно хорошие результаты.

 

 

Вернее, так: если хороший результат — это следствие профессионализма и компетенции трейдера, то система учета статистики помогает его улучшить и сделать стабильным.

 

 

Еще одна важная функция статистики трейдинга — предоставление данных для анализа. После завершения сделки система рассчитывает ряд важных показателей и приходит время аналитики.

 

Трейдер вносит в систему реальные результаты и получает обширное поле для исследования своей эффективности:

 

■ Какой была доходность и достигнуты ли целевые показатели.

■ Доходность сделок с учетом комиссии (иногда комиссия такова, что даже успешная сделка оказывается убыточной, и это обязательно надо отслеживать и делать выводы).

■ Все ли сделки соответствовали стратегии.

■ Сколько сделок прошли в зеленой зоне, а сколько в красной. То есть, сколько было прибыльных и убыточных сделок. Причем этот анализ проходит по нескольким направлениям: валютные пары, даты, направление сделок и т.д.

■ Соблюдено ли целевое соотношение риска и профита.

■ Соблюдено ли ограничение по риску — не больше заданного процента от суммы в управлении.

■ Показатели по времени: как долго трейдер находился в убыточных или прибыльных сделках; в какие дни у него было больше прибыльных сделок, а в какие — убыточных; какой была средняя, максимальная и минимальная продолжительность сделок и какие из них были убыточными или прибыльными.

 

Также статистика трейдера позволяет отследить, так называемый индекс изменения баланса. Дело в том, что в определенные промежутки времени баланс трейдера может уменьшаться или увеличиваться, но точечные данные не отображают тенденцию, а индекс изменения показывает, сколько заработал трейдер.

 

Помимо этого система вычисляет и другие аналитические показатели, в том числе:

 

■ Текущая, минимальная и абсолютная просадка.

■ Число прибыльных и убыточных дней в отчетном периоде, а также их соотношение.

■ Средняя прибыльность сделок.

■ Средняя и максимальная просадка за день.

■ Максимально прибыльная и убыточная сделка.

■ Сумма в прибыльных и убыточных сделках.

■ Профит-фактор.

■ Фактор восстановления.

■ Средняя сделка (математическое ожидание).

■ Коэффициент Шарпа.

■ Коэффициент выигрыша.

 

На следующем этапе мы планируем создание программного продукта на основе разработанной системы. С одной стороны, это сделает работу со статистикой трейдера еще более удобной и простой, а, с другой, расширит возможности для аналитики.

 

Что нам дает ведение статистики трейдера?

 

Статистику трейдинга можно по праву назвать универсальным инструментом, который помогает решать многие задачи управления активами.

 

Статистика трейдера

 

— Со стороны трейдеров

 

Повседневная деятельность трейдеров часто связана с усиленной концентрацией и необходимостью быстро принимать решения. В таких условиях можно пропустить момент, когда влияние стресса станет негативным.

 

Когда перед глазами есть полная картина проведенной за определенный период работы, можно увидеть не только количество прибыльных и убыточных сделок трейдера, а и отрезки времени, когда его эффективность была на пике или в упадке. Это очень помогает при планировании работы и снижает вероятность заключения неуспешных сделок из-за человеческого фактора.

 

— Со стороны управляющего партнера

 

Управляющему партнеру просто необходимо держать руку на пульсе команды, и это очень энергоемкая задача, ведь каждый трейдер действует по собственной стратегии (конечно, только после того, как защитит ее и опробует на небольших объемах) и ведет сразу несколько сделок.

 

Развернутая система статистики трейдера дает управляющему партнеру детальное представление о деятельности каждого трейдера в отдельности и обеспечивает точное понимание общей ситуации. С одной стороны, это повышает эффективность управления, а, с другой, снижает ошибки, связанные с так называемым «единым центром принятия решений».

 

— Со стороны инвесторов

 

Ведение системы статистики — огромный вклад в дисциплину и организованность трейдеров — качеств, без которых немыслимо доверительное управление активами. Так мы даем своим инвесторам больше уверенности в сохранности и приумножении инвестиций.

 

Сейчас, когда настроены механизмы риск-менеджмента и мани-менеджмента, есть основания для шлифовки трейдинговых стратегий. Оптимальное число сделок для получения статистических показателей стратегии  — 300. Мы ведем статистику с первой сделки и уже собрали достаточную выборку. Теперь скрупулезно оцениваем, корректируем и оптимизируем стратегии трейдеров.

 

Отдел трейдинга проводит десятки сделок в неделю с целью получения нормы прибыли и минимальным риском слива депозита, ограниченного административными мерами. Мы считаем описанный подход оптимальным для получения прибыли в той рыночной ситуации, которая сложилась к концу 2018 года.

Оцените, насколько Вам был полезен материал

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Читайте также:
Потерять нельзя заработать. Как поставить запят...

Продолжим тему применения классических инвестиционных инструментов в крипте, которую мы подняли в двух предыдущих публикациях.   Примен...

Время прочтения: 10 минут

Поделиться: