Что такое «тестирования in sample и out of sample»?

Тестирование in sample — проверка алгоритма на известных ему исторических данных.

Во время тестирования in sample алгоритм “обучается” на 50-75% от известного объема исторических данных об изменении цены.
В этот момент алгоритм на основе данных за последние минимум 3 года выбирает свои идеальные параметры для сигналов на покупку/продажу в соответствии с заложенной в него экономической логикой.

Тестирование out of sample — проверка алгоритма на неизвестных ему исторических данных.

Оно показывает, можно ли алгоритм использовать на реальных деньгах.
Данные теста out of sample могут быть релевантны только в том случае, если алгоритм тестируется минимум на 25% исторических данных от тех, на которых он учился.
При этом во время оценки теста out of sample коэффициент Шарпа не должен изменяться более чем на 20% от результатов in sample.

Was this post helpful?

X

Готовы инвестировать или нужна консультация?

Просто закажите звонок или напишите нам!

Или связаться через…
X

Спасибо

Скоро с Вами свяжется наш менеджер

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забудьте подписаться на наши соц. сети

X

Пожалуйста, введите данные ниже, чтобы получить:

Или связаться через…
X

Отправлено

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забудьте подписаться на наши соц. сети