Как вы тестируете алгоритмы?

После того, как завершается разработка модели алгоритма, мы сперва тестируем его на известных исторических данных (тестирование in sample), в процессе чего он «обучается» используя 75% от общего объема данных. А затем 一 на неизвестных (out of sample), используя минимум 25% от объёма данных. После чего повторяем тестирование out of sample в условиях аномально растущего и аномально падающего рынка. Каждый раз при этом проверяем коэффициент Шарпа, чтобы определить финальную эффективность алгоритма.
Данная схема тестирования построена по рекомендациям Оксфорда.

Was this post helpful?

X

Готовы инвестировать или нужна консультация?

Просто закажите звонок или напишите нам!

Или связаться через…
X

Спасибо

Скоро с Вами свяжется наш менеджер

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забудьте подписаться на наши соц. сети

X

Пожалуйста, введите данные ниже, чтобы получить:

Или связаться через…
X

Отправлено

Чтобы быть в курсе последних новостей, не забудьте подписаться на наши соц. сети